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文件：RePort.html

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期货风控面板（模拟版）

模拟

当前按“5天前建仓、10个品种、每个品种名义持仓10万、账户权益1000万”的模拟组合计算；当前优先选用阿里云已有日线K线数据的品种做实算，波动率、相关性、回撤、开仓参考价与最新价均优先按K线计算，后续再替换为真实账户数据。

合约乘数来源：AkShare futures_fees_info乘数覆盖：-K线覆盖：-

次日风险预测

次日组合风险

预测组合VaR

预测保证金压力

风险最高品种

最高风险因子

品种	次日风险	方向倾向	波动风险分	结构风险分	保证金风险分	联动风险分	预测VaR	动作建议	说明

账户权益

名义总持仓

仓位占比

估算保证金

保证金占比

1日 VaR

压力损失

近5日回撤

最大单品暴露

最大品类暴露

风险等级

参数口径

品类风险拆分

品类	持仓金额	占权益比	平均波动	1D VaR	压力损失	风险贡献

预警面板

单品风险表

品种	分类	方向	建仓日	持仓天数	名义持仓	乘数	估算手数	估算保证金	开仓价	最新价	浮盈亏	波动率	1D VaR	Tick盈亏	压力损失	流动性	状态

缠论结构风控

品种	结构状态	240F主层	中周期	执行层	结构结论

相关性矩阵（60日）

重点品种对

品种对	20日相关	60日相关	变化	预警

品类联动风险

链条	核心品种	20日联动	60日联动	变化	风险结论

压力测试

情景	冲击	组合损失	占权益比	结论

模型说明

当前风控面板已把重点前移到“次日风险预测”：优先评估每个品种明日的波动、VaR、结构扰动和保证金压力，而不是只看当前持仓状态。
K线部分优先按阿里云日线实算，缠论部分按“标准多头 / 多头临界 / 震荡 / 空头临界 / 标准空头”做结构扰动分层。当前已开始补充品种间相关性分析，后续真实接入时将继续替换为真实持仓、真实权重和更完整的相关性矩阵。

近60天合约轨迹轨迹

数据文件--

起点：-当前：-终点：-

侧视图 A（价格 × 波动）

侧视图 B（量能强弱 × 波动）

移动鼠标查看品种、日期与 x/y/z；拖动主图下方时间轴查看历史轨迹

期货多空读取中

按 1 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 240 八个周期综合判断多空强弱：红色记 +1，绿色记 -1，灰色记 0，再按总分从高到低排序。

NPZ 文件--

品种数

偏多

偏空

中性

最强

最弱

等待期货多空数据加载...

股票多空读取中

按 1 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 120 / 240 八个周期综合判断多空强弱：红色记 +1，绿色记 -1，灰色记 0，再按总分从高到低排序。

NPZ 文件--

股票数

偏多

偏空

中性

最强

最弱

等待股票多空数据加载...

账号持仓面板读取中

等待 OpenCTP 返回持仓...

总持仓

盯市盈亏

总盈亏

保证金

账户权益

可用资金

合约

多

空

净持仓

盯市盈亏

等待 OpenCTP 返回持仓...

风控面板待更新

跟随持仓刷新

保证金占比

资金使用率

净敞口(手)

风险等级

Watchlist--

合约	买点	1	2	3	5	10	15	30	60	1	2	3	5	10	15	30	60	周/月

股票龙头面板读取中

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文件：-

历史：

快照时间：-

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行数：-

条件筛选多空=±1123510153060120240

名称	代码	领涨	情绪	点火	成交额	换手率	市值	涨幅	新高	新低	开口	结构	VMB	多空	概念

股票概念轨迹轨迹

起点：0当前：59终点：59

侧视图 A（价格 × 波动）

侧视图 B（概念强度 × 波动）

移动鼠标查看同花顺概念板块名称与 x / y / z

股票放量轨迹轨迹

使用 Daily_240_Stocks_FangLiang / Code_Basic_FangLiang 数据，仅展示 FangLiang>0.1 或 Volume_Trigger_Signal>0 的股票。

数据文件：Daily_240_Stocks_FangLiang.npz

修改时间：-

按名次排序

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最近半个月股票舆情读取中

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近15天条数

数据源